Черный лебедь. Нассим Николас Талеб

Филосовская книга с бизнес уклоном для инвесторов и не только. Подвергаются сомнению многие области науки, такие как экономика, финансы. Могу сказать, что заставляет по-другому смотреть на события, происходящие в современном мире, наполненном огромным количеством новостей.

Нассим Николас Талеб- математик и трейдер, философ и мыслитель. В сферу его интересов входит исследование и познание случайности, а также междисциплинарные задачи на неопределенность и знание, особенно в связи с серьезными, трудно предсказуемыми событиями.
Он ввел понятие Черного лебедя. Черный лебедь – это событие, обладающее тремя свойствами:

1. Оно необычно и лежит за пределами наших ожиданий.
2. Последствия этого события крайне велики.
3. Несмотря на нерядовой характер этого события, человеческая природа заставляет нас придумать такие объяснения этому событию, что оно выглядит задним числом объяснимым и предсказуемым.

Талеб считает, что мы живем в «Крайнестане», который наполнен этими черными лебедями – это объективная жизнь, но людям свойственно видеть мир через призму, иными словами создавать свою действительность, называемую «среднестаном».  Он считает, что современный мир живет по законам «гауссовой кривой нормального распределения», то есть мир, где все усредняется, и маловероятные события попросту игнорируется. Но историю как раз делают черные лебеди  - события, которые не описываются этой нормально кривой.
Почему так происходит?
Это связано с шаблонностью нашего мышления и восприятия истории, произошедших событий:

1. Мы выхватывает сегменты из общей картины и путем обобщения делаем выводы о невидимом: это ошибка подтверждения.

Нас приближают к истине отрицательные, а не подтверждающие примеры.

1. Искажение нарратива. Мы придумываем истории, вместо того, чтобы смотреть на событие как факт! Придумывание историй утоляет нашу страсть к четким схемам, нашу страсть все структурировать и каталогизировать. Это особенность нашего мозга, так проще запоминать.
2. То, что мы видим, не все, что есть на свете. История прячет от нас Черных лебедей и подсовывает нам ошибочное представление об их вероятности: это проблема скрытых свидетельств.
3. Мы «туннелируем», то есть сосредотачиваемся на нескольких явно очерченных зонах неопределенности, игнорируя все остальное.

Талеб подчёркивает, что человечество имеет ужасную репутацию в отношении успешных прогнозов будущего. Более того, человеческая уверенность в своих знаниях опережает сами знания, рождая феномен сверхуверенности. Мы не способны признавать свои прошлые ошибки, вместо этого мы склонны утверждать, что были «почти правы». В большинстве случаев важна область возможных исходов, а не конкретный исход ситуации. Однако нам свойственно концентрироваться на попытках точно предсказать результат, упуская из виду его принципиальную размытость.

Например, можно использовать следующую  стратегию при торговле на бирже, чтобы избежать Чёрных лебедей. Допустим, вы хотите иметь портфолио со средним риском. Вместо того, чтобы инвестировать 100 процентов ваших денег в бумаги, которые имеют, по вашему мнению, средний риск (таким образом, полностью доверяясь своей способности оценивать риски), вы можете инвестировать 90 процентов в гарантированно безопасные инструменты, вроде государственный обязательств США, а оставшиеся 10 процентов – в крайне рискованные спекулятивные ставки. Вместо того, чтобы получить фальшивый средний риск, вы имеете высокий риск с одной стороны, и никого риска с другой, защищая себя от негативных Чёрных Лебедей, и оставляя себя открытым для позитивных Чёрных Лебедей.

В конце книги Талеб даёт несколько рекомендаций: он говорит, что есть две области деятельности: те, где мы можем ожидать негативных Чёрных лебедей (например, финансы) и те, где возможны позитивные, например, научные исследования и публикации. Следует избегать первых областей и больше участвовать во вторых. Не следует готовиться к неким конкретным Чёрным лебедям, но следует оставаться к открытым к любым возможным неожиданным событиям. И не следует доверять прогнозам экспертов.

Собственно, что он предлагает:

1. Избегать крупномасштабных прогнозов. Не слушать экономических и социологических прогнозов,  особенно, чем дальше они простираются.
2. Научится в оценке верований и прогнозов исходить не из их видимой убедительности, а из того, сколько вреда они могут принести.
3. "Изучать неистовую, незапротоколированную, отрезвляющую неопределенности рынка, чтобы приоткрывалась природа случайностей, которая дает ключ к психологии, теории вероятности, математике…"

---

Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости | Нассим Николас Талеб | The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable | Купить книги: интернет-магазин OZON.RU / ISBN 978-5-389-00573-0

---

Пока никто не прокомментировал =(. Будьте первым.

---

Добавить комментарий

Ваше имя
Ваш email (будет скрыт)
Комментарий
Проверка на робота